Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) - Tổng quan, Hướng dẫn, Cách hoạt động của RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một trong những chỉ số dao động xung lượng phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Ban đầu nó được phát triển bởi kỹ sư cơ khí nổi tiếng, nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder. Chỉ số RSI đo lường cả tốc độ và tốc độ thay đổi của biến động giá Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư là một chiến lược đầu tư nhằm mục đích mua chứng khoán đang có xu hướng tăng giá hoặc bán khống chứng khoán trên thị trường.

Biểu đồ RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)

Nguồn

Các giá trị của bộ dao động RSI, thường được đo trong khoảng thời gian 14 ngày, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số Sức mạnh Tương đối cho biết điều kiện thị trường quá bán khi dưới 30 và điều kiện thị trường quá mua khi trên 70. Nó thường được các nhà giao dịch swing sử dụng. Họ tìm kiếm các dấu hiệu suy yếu hoặc củng cố động lượng trong các biến động giá từ ngắn hạn đến trung hạn trong thị trường. Các điều kiện quá mua hoặc quá bán thường ngay lập tức trước những thay đổi xu hướng ngắn hạn tạo cơ hội giao dịch.

Tính toán RSI

Việc tính toán RSI, để được thực hiện một cách kỹ lưỡng, đòi hỏi rất nhiều giải thích phức tạp và kỹ thuật cao. Để hiểu đầy đủ cách tính toán được thực hiện, các nhà giao dịch và nhà phân tích nên đọc lời giải thích của riêng Wilder. Nó được trình bày trong cuốn sách năm 1978 của ông, Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật.

Tuy nhiên, chỉ số có thể được chia thành một công thức (khá) đơn giản:

RSI = 100 - [100 / (1 + (Trung bình thay đổi giá tăng / Trung bình thay đổi giá giảm)]

Chỉ số sức mạnh tương đối - Điều gì cần chú ý

Theo truyền thống, Chỉ số Sức mạnh Tương đối được coi là báo hiệu điều kiện mua quá mức khi trên 70 và điều kiện bán quá mức khi dưới 30. Tuy nhiên, các mức này có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với biến động giá của một chứng khoán cụ thể Chứng khoán thị trường Chứng khoán thị trường là tài chính ngắn hạn không bị hạn chế công cụ được phát hành cho chứng khoán vốn hoặc chứng khoán nợ của một công ty niêm yết đại chúng. Công ty phát hành tạo ra các công cụ này với mục đích rõ ràng là gây quỹ để tài trợ thêm cho các hoạt động kinh doanh và mở rộng. một nhà giao dịch đang theo dõi. Ví dụ: nếu RSI của một chứng khoán liên tục đạt trên mốc 70 hoặc dưới mốc 30 mà không dự báo chính xác sự thay đổi trong xu hướng giá, nhà giao dịch có thể điều chỉnh giá trên thành 80 và / hoặc giá dưới là 20 để có được giao dịch đáng tin cậy hơn các tín hiệu.

Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng trong các thời kỳ có xu hướng rất mạnh, giá của chứng khoán có thể tiếp tục tăng trong một thời gian dài sau khi một bộ dao động như RSI báo hiệu điều kiện “mua quá mức” trên thị trường. Cảnh báo tương tự cũng áp dụng cho xu hướng giá giảm kéo dài, có thể xảy ra tốt sau khi có chỉ báo RSI về thị trường “quá bán”.

Giá trị RSI “Bình thường” và RSI làm Chỉ báo Phân kỳ

Thị trường tăng và giảm Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thường đề cập đến các thị trường là tăng và giảm dựa trên chuyển động giá tích cực hoặc tiêu cực. Thị trường con gấu thường được coi là tồn tại khi giá giảm từ 20% trở lên so với mức đỉnh và thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% so với mức đáy của thị trường. đóng một vai trò lớn trong cách RSI hoạt động. Trong một thị trường tăng giá, giá trị RSI thường nằm trong phạm vi 40-90, với phạm vi 40-50 được coi là hỗ trợ. Trong thị trường giá xuống, chỉ số này thường nằm trong phạm vi 10 đến 60, với vùng kháng cự báo hiệu vùng 50-60. Các phạm vi này là điển hình nhưng có thể thay đổi dựa trên cài đặt cho chỉ số, cũng như sức mạnh của xu hướng thị trường cơ bản đối với bất kỳ bảo mật nhất định nào.

Ngoài các giá trị cơ bản 70/80 hoặc 30/20, các nhà giao dịch cũng theo dõi sự phân kỳ giữa chuyển động giá và giá trị của chỉ báo RSI. Khi giá chạm mức thấp hoặc cao mới không được hỗ trợ bởi mức thấp hoặc cao mới tương ứng trong bài đọc RSI, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều giá sắp xảy ra trên thị trường.

Ví dụ về Phân kỳ RSI

Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về sự phân kỳ giữa giá và Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Gần trung tâm của biểu đồ, được đánh dấu bằng một đường màu đen dày, giá của chứng khoán tiếp tục giảm, tạo mức thấp mới ngay trước khi thị trường đảo chiều tăng bắt đầu vào khoảng cuối tháng Bảy. Tuy nhiên, chỉ số RSI (được vẽ trong cửa sổ biểu đồ phía dưới) không tuân theo và tạo mức thấp mới tương ứng. Thay vào đó, nó đã bắt đầu đảo chiều vào gần đầu tháng Sáu. Chỉ báo RSI đang cho thấy sự phân kỳ tăng so với giá. Khi hành động giá tiếp theo của biểu đồ tiết lộ, sự phân kỳ tăng giá này đã dự báo chính xác sự thay đổi xu hướng sắp tới, từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào mua tiềm năng tốt (khi một chứng khoán bị bán quá mức) và điểm bán (khi một chứng khoán bị mua quá mức). Nó cũng thường xuyên được theo dõi các tín hiệu phân kỳ về những thay đổi xu hướng sắp tới có thể xảy ra.

Bài đọc liên quan

Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc hướng dẫn của Finance về Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:

  • Chỉ báo Aroon Chỉ báo Aroon - Phân tích kỹ thuật Chỉ báo aroon sử dụng các phép tính tăng và giảm để xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc một xu hướng thay đổi trên thị trường.
  • Các vị thế Dài và Ngắn Các vị thế mua và bán Trong đầu tư, các vị thế mua và bán thể hiện các cược định hướng của các nhà đầu tư rằng một chứng khoán sẽ tăng (khi mua) hoặc giảm (khi bán). Trong giao dịch tài sản, một nhà đầu tư có thể thực hiện hai loại vị thế: mua và bán. Một nhà đầu tư có thể mua một tài sản (mua dài hạn) hoặc bán nó (mua bán).
  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Phân tích kỹ thuật McClellan Oscillator là một loại dao động xung lượng. McClellan Oscillator được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ và được thiết kế để chỉ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của chuyển động giá, thay vì hướng của nó.
  • Bảo hiểm ngắn hạn Bảo hiểm ngắn hạn Bảo hiểm ngắn hạn, còn được gọi là "mua để trang trải", đề cập đến việc nhà đầu tư mua chứng khoán để đóng một vị thế bán trên thị trường chứng khoán. Quá trình này liên quan chặt chẽ đến bán khống. Thực tế, bán khống là một phần của bán khống