Kiểm tra căng thẳng ngân hàng - Tổng quan, Các loại và Tầm quan trọng

Kiểm tra mức độ căng thẳng của ngân hàng là một mô phỏng hoặc phân tích được thực hiện để phân tích xem ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong các điều kiện thị trường bất lợi - ví dụ: sự sụp đổ của thị trường tài chính hoặc suy thoái Suy thoái là một thuật ngữ được sử dụng để biểu thị sự suy thoái trong hoạt động kinh tế nói chung. Về kinh tế vĩ mô, suy thoái chính thức được ghi nhận sau hai quý liên tiếp có tốc độ tăng trưởng GDP âm. .

Kiểm tra căng thẳng ngân hàng

Phân tích được thực hiện bằng cách kiểm tra căng thẳng bảng cân đối kế toán của ngân hàng trong các điều kiện thị trường giả định và các biến số kinh tế, tức là thị trường chứng khoán giảm 10% hoặc tỷ lệ thất nghiệp tăng 15%. Mục đích chính của phân tích kiểm tra căng thẳng ngân hàng là xác định xem ngân hàng có đủ sức mạnh bảng cân đối kế toán để chống chọi với khủng hoảng tài chính hay không.

Các cơ quan quản lý và các ngân hàng trung ương trên toàn cầu yêu cầu tất cả các ngân hàng có quy mô nhất định phải trải qua các bài kiểm tra căng thẳng. Tại Hoa Kỳ, các ngân hàng có tài sản lớn hơn 50 tỷ đô la bắt buộc phải trải qua các cuộc kiểm tra căng thẳng do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thực hiện. nền kinh tế thị trường. .

Phá vỡ một bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng

Kiểm tra căng thẳng ngân hàng

Kiểm tra căng thẳng ngân hàng phân tích bảng cân đối kế toán của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi có sự thay đổi bất lợi trong các biến số kinh tế trên. Kiểm tra căng thẳng chạy một số kịch bản với các biến ở trên và các biến khác. Dưới đây là các ví dụ về các tình huống phổ biến có thể chạy trong kiểm tra căng thẳng:

  • Sự thay đổi X% trong lãi suất sẽ tác động như thế nào đến tình hình tài chính của ngân hàng?
  • Điều gì xảy ra nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng X% trong năm Z?
  • Điều gì xảy ra nếu Công thức GDP GDP Công thức GDP bao gồm tiêu dùng, chi tiêu chính phủ, đầu tư và xuất khẩu ròng. Chúng tôi chia nhỏ công thức GDP thành các bước trong hướng dẫn này. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là giá trị tiền tệ, tính bằng nội tệ, của tất cả hàng hóa và dịch vụ kinh tế cuối cùng được sản xuất ở một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể. giảm X% và thất nghiệp tăng Y%?
  • Điều gì xảy ra với tài sản của ngân hàng nếu thị trường chứng khoán sụp đổ X%?
  • Mức độ rủi ro của ngân hàng thay đổi như thế nào nếu giá dầu / kim loại quý giảm X%?
  • Điều gì xảy ra nếu tỷ giá hối đoái của quốc gia A giảm giá X%?
  • Điều gì xảy ra nếu thị trường nhà ở sụp đổ X%?

Các bài kiểm tra căng thẳng xác định sức khỏe tài chính của các ngân hàng trong các giai đoạn hỗn loạn tài chính bằng cách chạy các mô phỏng mô hình như ở trên. Chạy các kịch bản như vậy là một công việc tẻ nhạt, vì rất nhiều biến đi vào các mô hình như vậy.

Ngân hàng trung ương của một quốc gia thường cung cấp một khuôn khổ cơ bản để chạy các bài kiểm tra căng thẳng. Ba lĩnh vực chính mà các bài kiểm tra căng thẳng tập trung vào nhiều nhất là rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản.

Tại sao Kiểm tra Căng thẳng Ngân hàng lại quan trọng?

Các bài kiểm tra về mức độ căng thẳng của ngân hàng được đưa ra toàn cầu sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu 2008-2009 Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu Cuộc khủng hoảng Tài chính Toàn cầu 2008-2009 đề cập đến cuộc khủng hoảng tài chính lớn mà thế giới phải đối mặt từ năm 2008 đến năm 2009. Cuộc khủng hoảng tài chính đã gây thiệt hại cho các cá nhân và các tổ chức trên toàn cầu, với hàng triệu người Mỹ đang bị ảnh hưởng sâu sắc. Các tổ chức tài chính bắt đầu chìm xuống, nhiều tổ chức bị các thực thể lớn hơn thu hút và Chính phủ Mỹ buộc phải đưa ra các gói cứu trợ. Nó vạch trần những lỗ hổng và điểm yếu trong hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng đã quét sạch các ngân hàng lớn ở một số quốc gia và khiến các tổ chức tài chính trên toàn cầu lâm vào cảnh khốn cùng.

Sau năm 2008, các nhà quản lý trên toàn thế giới nhận ra rằng các ngân hàng lớn ở bất kỳ quốc gia nào cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự vận hành trơn tru của nền kinh tế đó. Các thể chế được coi là “quá lớn để thất bại”, vì chúng có khả năng gây ra tổn hại kinh tế trên diện rộng nếu chúng thất bại.

Kiểm tra căng thẳng ngân hàng đã được đưa ra trong năm 2008-2009 để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính. Các cơ quan tài chính quốc tế yêu cầu tất cả các ngân hàng ở một quy mô nhất định phải trải qua kiểm tra căng thẳng định kỳ và công bố kết quả. Các ngân hàng thất bại trong các cuộc kiểm tra căng thẳng được yêu cầu phải tích lũy vốn dự trữ của họ.

Một lợi ích chính của kiểm tra căng thẳng là cải thiện quản lý rủi ro . Kiểm tra căng thẳng ngân hàng về cơ bản bổ sung một lớp quy định khác, buộc các tổ chức tài chính phải cải thiện khuôn khổ quản lý rủi ro và chính sách kinh doanh nội bộ. Nó buộc các ngân hàng phải suy nghĩ về các môi trường kinh tế bất lợi trước khi đưa ra quyết định.

Hơn nữa, vì tất cả các ngân hàng trên một quy mô nhất định phải thực hiện kiểm tra căng thẳng định kỳ và công bố kết quả, những người tham gia thị trường có khả năng tiếp cận tốt hơn nhiều với thông tin liên quan đến tình hình tài chính của các ngân hàng lớn. Điều này làm tăng tính minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

Các loại bài kiểm tra căng thẳng

Loại kiểm tra căng thẳng mà một ngân hàng cần phải trải qua phụ thuộc vào quy mô của ngân hàng và các quy định tại quốc gia mà ngân hàng hoạt động. Hai bài kiểm tra căng thẳng thường được sử dụng cho các ngân hàng ở Hoa Kỳ là Phân tích và Đánh giá Vốn Toàn diện (CCAR) và Bài kiểm tra Căng thẳng Đạo luật Dodd-Frank (DFAST).

1. Phân tích và xem xét vốn toàn diện (CCAR)

Các ngân hàng có tài sản hơn 100 tỷ đô la bắt buộc phải trải qua thử nghiệm CCAR. Các tổ chức tài chính có tài sản hơn 250 tỷ đô la bắt buộc phải trải qua thử nghiệm CCAR toàn diện hơn, có thể bao gồm các yếu tố định tính và định lượng bổ sung so với CCAR thông thường. Các yếu tố định tính của thử nghiệm tập trung nhiều hơn vào các khuôn khổ và chính sách quản lý rủi ro nội bộ.

2. Kiểm tra căng thẳng theo Đạo luật Dodd-Frank (DFAST)

DFAST dành cho các tổ chức tài chính lớn nhất (với hơn 250 tỷ USD tài sản). Tất cả các ngân hàng nằm trong danh mục này phải đáp ứng các yêu cầu của DFAST và gửi kết quả kiểm tra định kỳ cho Cục Dự trữ Liên bang.

Các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác tuân theo các khuôn khổ tương tự để kiểm tra căng thẳng.

Tài nguyên bổ sung

Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng chỉ FMVA® Mô hình & Định giá Tài chính toàn cầu (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới . Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến sự nghiệp của bạn, các nguồn Tài chính bổ sung dưới đây sẽ hữu ích:

  • Dự trữ ngân hàng Dự trữ ngân hàng Dự trữ ngân hàng là mức dự trữ tiền mặt tối thiểu mà các tổ chức tài chính phải giữ trong kho của họ tại bất kỳ thời điểm nào. Yêu cầu dự trữ tiền mặt tối thiểu
  • Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là rủi ro mất mát có thể xảy ra do bất kỳ bên nào không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất kỳ hợp đồng tài chính nào, về cơ bản,
  • Kiểm tra mức độ căng thẳng - Mô hình tài chính Kiểm tra mức độ căng thẳng - Mô hình tài chính Kiểm tra mức độ căng thẳng trong mô hình tài chính là một bước có giá trị để đảm bảo không có sai sót trong mô hình. Ngoài ra, một lớp bảo hiểm khác có thể được thêm vào
  • Hiệp định Basel Hiệp định Basel Hiệp định Basel đề cập đến một tập hợp các quy định giám sát ngân hàng do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đặt ra. Chúng đã được phát triển qua