Phân phối lệch lạc tiêu cực - Tổng quan và ứng dụng trong tài chính

Trong thống kê, phân phối lệch âm (còn được gọi là lệch trái) là loại phân phối trong đó nhiều giá trị hơn tập trung ở phía bên phải (đuôi) của đồ thị phân phối trong khi phần đuôi bên trái của đồ thị phân phối dài hơn.

Phân phối lệch lạc tiêu cực

Trong khi phân phối chuẩn là kiểu phân phối thường gặp nhất, các ví dụ về phân phối lệch âm cũng phổ biến trong cuộc sống thực. Phân phối lệch âm là đối lập trực tiếp với phân phối lệch dương.

Các biện pháp về xu hướng trung tâm trong phân phối lệch lạc tiêu cực

Không giống như dữ liệu được phân phối thông thường trong đó tất cả các thước đo có xu hướng trung tâm (giá trị trung bình, trung vị Trung vị là thước đo thống kê xác định giá trị giữa của tập dữ liệu được liệt kê theo thứ tự tăng dần (tức là từ giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất). Trung vị và chế độ) bằng nhau khác, với dữ liệu sai lệch tiêu cực, các thước đo bị phân tán. Mối quan hệ chung giữa các thước đo xu hướng trung tâm trong một phân phối lệch âm có thể được biểu thị bằng cách sử dụng bất bình đẳng sau:

Chế độ> Trung vị> Trung bình

Một lưu ý quan trọng khác về các thước đo của xu hướng trung tâm Xu hướng trung tâm Xu hướng trung tâm là một bản tóm tắt mô tả của tập dữ liệu thông qua một giá trị duy nhất phản ánh trung tâm của phân phối dữ liệu. Cùng với sự thay đổi trong phân phối lệch âm là giá trị trung bình số học thường nằm ở bên trái từ đỉnh của phân phối. Mặc dù các quy tắc được đề cập trước đây được coi là quy tắc chung cho các phân phối lệch tiêu cực, bạn có thể gặp nhiều trường hợp ngoại lệ vi phạm các quy tắc trong cuộc sống thực.

Độ lệch tiêu cực đáng kể của phân phối có thể không phù hợp với phân tích thống kê kỹ lưỡng Phân tích định lượng Phân tích định lượng là quá trình thu thập và đánh giá dữ liệu có thể đo lường và xác minh được như doanh thu, thị phần và tiền lương để hiểu được hành vi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . Trong thời đại công nghệ dữ liệu, phân tích định lượng được coi là cách tiếp cận ưa thích để đưa ra các quyết định sáng suốt. . Độ lệch cao của dữ liệu có thể dẫn đến kết quả sai lệch từ các thử nghiệm thống kê. Do lý do này, dữ liệu trải qua một quá trình biến đổi để làm cho nó gần với phân phối chuẩn. Các bài kiểm tra thống kê thường chỉ được chạy khi quá trình chuyển đổi dữ liệu hoàn tất.

Phân phối lệch lạc tiêu cực trong tài chính

Trong tài chính, khái niệm độ lệch được sử dụng trong phân tích phân phối lợi tức đầu tư Lợi tức đầu tư (ROI) Lợi tức đầu tư (ROI) là một thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá lợi nhuận của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của các khoản đầu tư khác nhau . . Mặc dù nhiều lý thuyết và mô hình tài chính cho rằng lợi nhuận của chứng khoán tuân theo phân phối chuẩn, nhưng trên thực tế, lợi nhuận thường bị lệch.

Độ lệch tiêu cực của phân phối cho thấy rằng nhà đầu tư có thể mong đợi mức lãi nhỏ thường xuyên và một số khoản lỗ lớn. Trên thực tế, nhiều chiến lược giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng dựa trên các phân phối lệch tiêu cực.

Mặc dù thực tế là các chiến lược dựa trên độ lệch tiêu cực có thể mang lại lợi nhuận ổn định, nhà đầu tư hoặc nhà kinh doanh nên lưu ý rằng vẫn có xác suất thua lỗ lớn. Do đó, bắt buộc phải đánh giá đúng rủi ro của các chiến lược giao dịch và bao gồm độ lệch của lợi nhuận trong đánh giá.

Bài đọc liên quan

Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến sự nghiệp của bạn, các nguồn Tài chính sau đây sẽ hữu ích:

  • Các khái niệm cơ bản về thống kê trong tài chính Các khái niệm cơ bản về thống kê cho tài chính Sự hiểu biết vững chắc về thống kê là rất quan trọng trong việc giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tài chính. Hơn nữa, các khái niệm thống kê có thể giúp các nhà đầu tư theo dõi
  • Phân bố tần số tích lũy Phân bố tần số tích lũy Phân bố tần số tích lũy là một dạng phân bố tần số biểu thị tổng của một lớp và tất cả các lớp bên dưới nó. Nhớ tần suất đó
  • Đa giác tần số Đa giác tần số Đa giác tần số là một biểu diễn trực quan của một phân bố. Công cụ trực quan hóa được sử dụng để hiểu hình dạng của một phân phối. Về cơ bản,
  • Phân phối Poisson Phân phối Poisson Phân phối Poisson là một công cụ được sử dụng trong thống kê lý thuyết xác suất để dự đoán lượng biến thiên từ một tỷ lệ xuất hiện trung bình đã biết, trong phạm vi