Phân tích rủi ro tín dụng - Tổng quan, các loại rủi ro tín dụng

Phân tích rủi ro tín dụng có thể được coi là một phần mở rộng của quá trình phân bổ tín dụng. Sau khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp nộp đơn đến ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để được vay Khoản vay thương mại Khoản vay thương mại là một khoản vay được một tổ chức tài chính dành cho các doanh nghiệp. Các khoản vay thương mại thường được sử dụng để mua tài sản dài hạn hoặc giúp tài trợ chi phí hoạt động hàng ngày. , tổ chức cho vay phân tích các lợi ích và chi phí tiềm năng liên quan đến khoản vay. Phân tích rủi ro tín dụng được sử dụng để ước tính chi phí liên quan đến khoản vay. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chương trình Chứng nhận Nhà phân tích Tín dụng của Tài chính Chứng nhận CBCA ™ Chứng nhận Nhà phân tích Tín dụng & Ngân hàng được Chứng nhận (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền, lập mô hình giao ước, hoàn trả khoản vay ,và nhiều hơn nữa. .

Phân tích rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng hay rủi ro vỡ nợ tín dụng là một loại rủi ro mà người cho vay phải đối mặt. Rủi ro tín dụng phát sinh bởi vì con nợ luôn có thể gia hạn các khoản thanh toán nợ của họ. Các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư Danh sách các ngân hàng đầu tư hàng đầu Danh sách 100 ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Các ngân hàng đầu tư hàng đầu trong danh sách là Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , công ty quản lý tài sản, quỹ cổ phần tư nhân Quỹ cổ phần tư nhân Quỹ cổ phần tư nhân là các nhóm vốn được đầu tư vào các công ty đại diện cho cơ hội có tỷ suất sinh lợi cao. Họ đến với một quỹ đầu tư mạo hiểm cố định,và các công ty bảo hiểm đều cần phải phân tích rủi ro tín dụng mà họ phải chịu để hoạt động có lãi trên thị trường.

Tóm lược:

  • Phân tích rủi ro tín dụng có thể được coi là một phần mở rộng của quá trình phân bổ tín dụng. Sau khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp nộp đơn cho một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cho một khoản vay, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sẽ phân tích các lợi ích tiềm năng và chi phí liên quan đến khoản vay.
  • Rủi ro tín dụng hay rủi ro vỡ nợ tín dụng là một loại rủi ro mà người cho vay phải đối mặt. Rủi ro tín dụng phát sinh bởi vì con nợ luôn có thể tái thanh toán các khoản nợ của họ.
  • Trước khi diễn ra cuộc Đại suy thoái năm 2008, các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và các bên tham gia thị trường tài chính khác đã đánh giá thấp cả xác suất vỡ nợ và tỷ lệ thua lỗ, do đó đánh giá thấp rủi ro tín dụng mà họ phải đối mặt.

Rủi ro tín dụng là gì?

Rủi ro tín dụng hoặc rủi ro vỡ nợ tín dụng liên quan đến một giao dịch tài chính chỉ đơn giản là tổn thất dự kiến ​​của giao dịch đó. Nó có thể được định nghĩa như sau:

Rủi ro tín dụng = Xác suất mặc định x Mức rủi ro x Tỷ lệ mất mát

Ở đâu:

  • Xác suất Mặc định là xác suất con nợ gia hạn các khoản thanh toán nợ của mình.
  • Tiếp xúc là tổng số tiền mà người cho vay phải trả. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ đơn giản là số tiền mà con nợ đã vay cộng với các khoản trả lãi.
  • Tỷ lệ tổn thất = 1 - Tỷ lệ thu hồi , trong đó Tỷ lệ thu hồi là tỷ lệ của tổng số tiền có thể được thu hồi nếu con nợ không trả được nợ. Các nhà phân tích rủi ro tín dụng phân tích từng yếu tố quyết định rủi ro tín dụng và cố gắng giảm thiểu rủi ro tổng hợp mà một tổ chức phải đối mặt.

Các loại rủi ro tín dụng

1. Rủi ro tập trung

Rủi ro tập trung, còn được gọi là rủi ro ngành, là rủi ro phát sinh do tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực nào. Ví dụ, một nhà đầu tư cho các nhà sản xuất pin, săm lốp và các công ty dầu mỏ vay tiền sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cú sốc ảnh hưởng đến lĩnh vực ô tô.

2. Rủi ro thể chế

Rủi ro tổ chức là rủi ro liên quan đến sự phá vỡ cấu trúc pháp lý hoặc của đơn vị giám sát hợp đồng giữa bên cho vay và con nợ. Ví dụ, một người cho vay giao tiền cho một nhà phát triển bất động sản hoạt động ở một quốc gia bất ổn về chính trị cần phải tính đến thực tế là sự thay đổi trong chế độ chính trị có thể làm tăng đáng kể xác suất vỡ nợ và tỷ lệ thua lỗ.

Rủi ro tín dụng, Bong bóng nhà ở và Đại suy thoái

Quản lý rủi ro không đúng cách của các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác là nhân tố chính đằng sau bong bóng nhà đất ở Mỹ vào giữa những năm 2000, cuối cùng dẫn đến cuộc suy thoái năm 2008 Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 đề cập đến cuộc khủng hoảng tài chính lớn thế giới phải đối mặt từ năm 2008 đến năm 2009. Cuộc khủng hoảng tài chính đã gây thiệt hại cho các cá nhân và tổ chức trên toàn cầu, với hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng sâu sắc. Các tổ chức tài chính bắt đầu chìm xuống, nhiều tổ chức bị các thực thể lớn hơn thu hút và Chính phủ Mỹ buộc phải đưa ra các gói cứu trợ. Các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và các bên tham gia thị trường tài chính khác đã đánh giá thấp cả xác suất vỡ nợ và tỷ lệ tổn thất và do đó đã đánh giá thấp rủi ro tín dụng mà họ phải đối mặt.

Trong giai đoạn dẫn đến suy thoái kinh tế, hầu hết các tổ chức cho vay đã cho vay các cá nhân và doanh nghiệp có lịch sử tín dụng đáng ngờ. Thực tế này thể hiện rõ nhất trên thị trường nhà ở, nơi tín dụng dễ dàng khiến giá nhà tăng nhanh vào giữa những năm 2000. Giá nhà tăng đồng nghĩa với việc những người đi vay có thể tái cấp vốn cho các khoản thế chấp của họ và vay thêm tiền, điều này càng khiến bong bóng thêm căng thẳng.

Tài nguyên bổ sung

Finance cung cấp Chứng chỉ Ngân hàng & Nhà phân tích Tín dụng được Chứng nhận (CBCA) ™ CBCA ™ Chứng nhận Công nhận Nhà phân tích Tín dụng & Ngân hàng Được Chứng nhận (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền, lập mô hình giao ước, cho vay trả nợ, và hơn thế nữa. chương trình dành cho các chuyên gia tài chính muốn nâng cao sự nghiệp của họ. Để tiếp tục học hỏi và phát triển nền tảng kiến ​​thức của bạn, vui lòng khám phá các tài nguyên Tài chính bổ sung có liên quan bên dưới:

  • Nhà phân tích tín dụng thương mại Nhà phân tích tín dụng thương mại Một nhà phân tích tín dụng thương mại về cơ bản giống như một nhà phân tích tín dụng, với đặc điểm kỹ thuật bổ sung về các công ty hoặc tổ chức đang xem xét đang tìm kiếm
  • Các thỏa thuận về khoản nợ Thỏa thuận về khoản nợ Thỏa thuận về khoản nợ là những hạn chế mà người cho vay (chủ nợ, chủ nợ, nhà đầu tư) đưa ra trong các thỏa thuận cho vay nhằm hạn chế hành động của người đi vay (con nợ).
  • Trung gian tài chính Trung gian tài chính Trung gian tài chính đề cập đến một tổ chức hoạt động như một người trung gian giữa hai bên để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tài chính. Các tổ chức thường được gọi là trung gian tài chính bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí.
  • Xác suất vỡ nợ Xác suất vỡ nợ Xác suất vỡ nợ (PD) là xác suất người đi vay không trả được nợ và được sử dụng để tính toán khoản lỗ dự kiến ​​từ một khoản đầu tư.