Đường trung bình động có trọng số - Tổng quan, Cách tính

Đường trung bình động có trọng số (WMA) là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để tạo ra hướng giao dịch và đưa ra quyết định mua hoặc bán. Nó chỉ định trọng số lớn hơn cho các điểm dữ liệu gần đây và ít trọng số hơn cho các điểm dữ liệu trong quá khứ. Đường trung bình động có trọng số được tính bằng cách nhân mỗi quan sát trong tập dữ liệu với một hệ số trọng số xác định trước.

Các nhà giao dịch sử dụng công cụ bình quân gia quyền để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ví dụ: khi hành động giá di chuyển về phía hoặc cao hơn đường trung bình có trọng số, tín hiệu có thể là một dấu hiệu để thoát khỏi giao dịch. Tuy nhiên, nếu hành động giá giảm xuống gần hoặc ngay dưới đường trung bình động có trọng số, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thời điểm thuận lợi để tham gia giao dịch.

Sử dụng đường trung bình có trọng số để xác định hướng xu hướng chính xác hơn đường trung bình động đơn giản, chỉ định các trọng số giống nhau cho tất cả các số trong tập dữ liệu.

Tóm lược

• Đường trung bình động có trọng số (WMA) là một chỉ báo kỹ thuật chỉ định trọng số lớn hơn cho các điểm dữ liệu gần đây nhất và ít trọng số hơn cho các điểm dữ liệu trong quá khứ.
• WMA thu được bằng cách nhân từng số trong tập dữ liệu với trọng số định trước và cộng các giá trị kết quả.
• Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động trọng số để tạo ra các tín hiệu giao dịch, để chỉ ra thời điểm mua hoặc bán cổ phiếu.

Cách tính toán đường trung bình động có trọng số

Khi tính toán đường trung bình động có trọng số, các điểm dữ liệu gần đây được gán trọng số lớn hơn, trong khi các điểm dữ liệu trước đây được gán trọng số nhỏ hơn. Nó được sử dụng khi các số liệu trong tập dữ liệu có trọng số khác nhau, tương đối với nhau. Tổng trọng lượng phải bằng 1 hoặc 100%.

Nó khác với đường trung bình động đơn giản, trong đó tất cả các số được gán một trọng số bằng nhau. Giá trị trung bình động có trọng số cuối cùng phản ánh tầm quan trọng của từng điểm dữ liệu và do đó, nó mang tính mô tả tần suất tương tranh nhiều hơn so với đường trung bình động đơn giản.

ví dụ 1

Thực hiện theo các bước sau khi tính toán đường trung bình động có trọng số:

1. Xác định những con số bạn muốn tính trung bình

Bước đầu tiên là tạo một danh sách các số mà người dùng cần để tìm trung bình có trọng số. Tại đây, chúng ta có thể sử dụng giá đóng cửa của cổ phiếu ABC trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1. Giá đóng cửa là $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 và $ 91, với số đầu tiên là số gần đây nhất.

2. Xác định trọng lượng của mỗi số

Sau khi xác định được các số để tính bình quân gia quyền, bước tiếp theo là xác định khối lượng của từng số để biết mỗi số đó nặng bao nhiêu. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi đưa ra trọng số cao nhất cho điểm dữ liệu gần đây trong số 15 điểm ngẫu nhiên, như thể hiện trong bảng dưới đây:

3. Nhân mỗi số với hệ số trọng số

Sau khi xác định trọng số cho từng số, bước tiếp theo là nhân từng số từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 với hệ số trọng số tương ứng rồi tính tổng các giá trị thu được. Nó được hiển thị bên dưới:

Công thức cho đường trung bình có trọng số được biểu thị như sau:

Ở đâu:

• N là khoảng thời gian

4. Cộng các giá trị kết quả để có giá trị trung bình có trọng số

Bước cuối cùng là cộng các giá trị kết quả để có được giá trị trung bình có trọng số cho giá đóng cửa của Cổ phiếu ABC.

WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07

WMA = $ 89,34

Do đó, đường trung bình động có trọng số trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1 là $ 89,34 .

Ví dụ 2

Giả sử rằng số khoảng thời gian là 10 và chúng tôi muốn có đường trung bình động có trọng số của bốn giá cổ phiếu là 70 đô la, 66 đô la, 68 đô la và 69 đô la, với giá đầu tiên là giá gần đây nhất.

Sử dụng thông tin đã cho, tỷ trọng của kỳ gần đây nhất sẽ là 4/10, tỷ số của kỳ trước là 3/10 và tỷ số của kỳ sau là 2/10 và tỷ trọng của kỳ đầu là 1/10.

Tỷ trọng trung bình cho bốn mức giá khác nhau sẽ được tính như sau:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30

Đường trung bình trượt đơn giản so với đường trung bình động có trọng số

Đường trung bình trượt đơn giản và đường trung bình có trọng số là hai thống kê được sử dụng rộng rãi trên thế giới và chúng được sử dụng để tìm giá trị trung bình của các quan sát trong một tập dữ liệu.

Sự khác biệt chính giữa hai thước đo thống kê là đường trung bình động đơn giản tính giá trị trung bình bằng cách tổng hợp tất cả các quan sát trong một tập dữ liệu và chia tổng số cho tổng số quan sát. Nói một cách dễ hiểu, nó áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong mẫu.

Mặt khác, đường trung bình di động có trọng số ấn định trọng số hoặc tần suất cụ thể cho mỗi quan sát, với quan sát gần đây nhất sẽ được ấn định trọng số lớn hơn so với những quan sát trong quá khứ để có được giá trị trung bình.

Bài đọc liên quan

Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng nhận CBCA ™ Ngân hàng & Tín dụng được Chứng nhận toàn cầu (CBCA) ™ Chứng chỉ CBCA ™ được Chứng nhận của Nhà phân tích Tín dụng & Ngân hàng được Chứng nhận (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền , lập mô hình giao ước, hoàn trả khoản vay và hơn thế nữa. chương trình chứng nhận, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Để tiếp tục thăng tiến sự nghiệp của bạn, các nguồn Tài chính bổ sung dưới đây sẽ hữu ích:

• Cách đọc biểu đồ chứng khoán Cách đọc biểu đồ chứng khoán Nếu bạn đang tích cực giao dịch chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì bạn cần biết cách đọc biểu đồ chứng khoán. Ngay cả những nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu để đầu tư vẫn thường sử dụng phân tích kỹ thuật về biến động giá cổ phiếu để xác định mua và bán cụ thể, biểu đồ cổ phiếu.
• Đường trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA) Đường trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA) Đường trung bình thích ứng của Kaufman (KAMA) được phát triển bởi nhà lý thuyết tài chính định lượng người Mỹ, Perry J. Kaufman, vào năm 1998. Kỹ thuật này bắt đầu vào năm 1972 nhưng Kaufman đã chính thức giới thiệu nó với công chúng thông qua cuốn sách của mình, "Hệ thống và phương pháp giao dịch". Không giống như các đường trung bình động khác
• Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư là một chiến lược đầu tư nhằm mục đích mua chứng khoán đang có xu hướng tăng giá hoặc bán khống chứng khoán
• Nhà giao dịch ồn ào Nhà giao dịch ồn ào Nhà giao dịch ồn ào là một cá nhân giao dịch dựa trên dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, thường giao dịch không hợp lý. Các nhà giao dịch ồn ào thường thực hiện các giao dịch dựa trên cường điệu