Độ sâu thị trường đề cập đến khả năng thị trường duy trì một trật tự lớn hơn đáng kể mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của chứng khoán. Thông thường, trong khi tính toán độ sâu thị trường, giao dịch trong một chứng khoán cụ thể được xem xét. Trong các giao dịch, tổng chiều rộng và mức độ của các lệnh mở được thực hiện được xem xét.
Nguồn
Độ sâu thị trường cũng đề cập đến số lượng cổ phiếu của một công ty nhất định có thể được mua mà không tạo ra mức tăng giá đáng kể của cổ phiếu cụ thể đó. Thông thường, không có biến động giá đáng chú ý nào được quan sát thấy khi mua cổ phiếu của một công ty có tính thanh khoản cực cao Trong thị trường tài chính, tính thanh khoản đề cập đến việc một khoản đầu tư có thể được bán nhanh như thế nào mà không ảnh hưởng tiêu cực đến giá của nó. Một khoản đầu tư càng có tính thanh khoản cao thì càng có thể bán được nhanh hơn (và ngược lại) và càng dễ bán theo giá trị hợp lý. Tất cả những thứ khác đều bình đẳng, tài sản có tính thanh khoản cao hơn giao dịch ở mức cao hơn và tài sản kém thanh khoản giao dịch ở mức chiết khấu. cổ phiếu và với một số lượng lớn người mua và người bán tại bất kỳ thời điểm nào. Trong tình huống như vậy, người ta nói rằng thị trường cho cổ phiếu cụ thể đó là sâu,do có một số lượng lớn các lệnh đang chờ xử lý chưa được thực hiện.
Tóm lược
- Độ sâu thị trường đề cập đến khả năng thị trường duy trì một trật tự lớn hơn đáng kể mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của chứng khoán.
- Nó cũng đề cập đến số lượng cổ phiếu của một công ty nhất định có thể được mua mà không tạo ra mức tăng giá đáng kể của cổ phiếu cụ thể.
- Độ sâu thị trường có mối quan hệ chặt chẽ với khối lượng giao dịch của một chứng khoán và tính thanh khoản liên quan.
Độ sâu và Khối lượng thị trường
Độ sâu thị trường có mối quan hệ chặt chẽ với khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch, còn được gọi là khối lượng giao dịch, đề cập đến số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thuộc về một chứng khoán nhất định được giao dịch hàng ngày của một chứng khoán cụ thể và tính thanh khoản. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng giao dịch cao ngụ ý rằng chứng khoán thể hiện độ sâu thị trường tốt. Sự biến động trên thị trường có thể được tạo ra do sự mất cân bằng đủ lớn của các lệnh và nó khá phổ biến ngay cả đối với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nói chung cao hàng ngày.
Trong các sàn giao dịch lớn Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, lưu trữ 82% chỉ số S&P 500, cũng như 70 tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Nó là một công ty giao dịch công khai cung cấp một nền tảng để mua và bán ở Mỹ, các dấu tích đã được thập phân, dẫn đến sự gia tăng độ sâu thị trường tổng thể. Trước đây, các nhà tạo lập thị trường là cần thiết để ngăn chặn sự mất cân bằng trong đơn đặt hàng, nhưng quá trình thập phân hóa đã vô hiệu hóa mọi nhu cầu tương tự.
Độ sâu thị trường được thể hiện như thế nào?
Thông thường, một danh sách điện tử các lệnh mua và lệnh bán được sắp xếp theo các mức giá được duy trì tại các sàn giao dịch. Đó là hình thức mà độ sâu thị trường tồn tại, và nói chung, các nền tảng giao dịch cung cấp hiển thị độ sâu thị trường cho công chúng.
Trong các trường hợp khác, dữ liệu có thể được mua để đổi lấy một khoản phí. Do đó, mọi bên tham gia một giao dịch nhất định đều có thể truy cập danh sách các lệnh mua và bán đang chờ thực hiện, được cập nhật bởi nền tảng giao dịch trong thời gian thực.
Các lệnh được xem xét trong khi đánh giá độ sâu thị trường được duy trì trong sổ lệnh giới hạn. Nó đề cập đến số tiền sẽ được giao dịch cho một lệnh giới hạn cụ thể với giá xác định trước hoặc giá ưu đãi cho một kích thước nhất định. Giá định trước không bị giới hạn về giá. Sự thay đổi giá trong tương lai không được bao gồm trong độ sâu thị trường, mặc dù nó có thể sẽ thu hút nhiều đơn đặt hàng hơn.
Độ sâu thị trường ngụ ý gì?
Dữ liệu về độ sâu thị trường cho phép các nhà giao dịch xác định hướng chuyển động giá của một chứng khoán cụ thể. Chứng khoán sâu hoặc có độ sâu thị trường mạnh cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh số lượng lớn mà không tạo ra biến động giá đáng kể. Ngược lại, chứng khoán có độ sâu thị trường kém có thể dao động tùy theo khối lượng đặt lệnh.
Dữ liệu cũng cho phép một nhà giao dịch sử dụng sự biến động giá ngắn hạn để tạo lợi thế và thu lợi nhuận từ nó. Thông thường, khi một công ty thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là lần bán cổ phiếu đầu tiên của một công ty ra công chúng. Trước khi IPO, một công ty được coi là công ty tư nhân, thường có một số lượng nhỏ các nhà đầu tư (người sáng lập, bạn bè, gia đình và các nhà đầu tư kinh doanh như nhà đầu tư mạo hiểm hoặc nhà đầu tư thiên thần). Tìm hiểu IPO là gì, các nhà giao dịch biết rằng sẽ có nhu cầu rất lớn đối với các lệnh mua.
Ví dụ thực tế
Hãy xem xét một tình huống trong đó một nhà giao dịch có thể tiếp cận các đề nghị mua và bán đối với cổ phiếu của công ty Alpha. Hiện tại, cổ phiếu Alpha đang giao dịch ở mức giá $ 10. Tuy nhiên, có khoảng 300 đề nghị đang chờ xử lý. Một trăm phiếu mua hàng có giá 11 đô la, 50 ưu đãi ở mức 12 đô la, 100 ở mức 13 đô la và 50 ưu đãi khác ở mức 15 đô la. Ngoài ra còn có 50 ưu đãi khác - 25 trong số đó có giá 8 đô la và 25 ưu đãi ở mức 7,50 đô la.
Bằng cách nhìn vào dữ liệu đã cho, nhà giao dịch có thể suy ra rằng giá cổ phiếu Alpha sẽ tăng lên. Sau đó, họ có thể sử dụng thông tin để đưa ra quyết định mua hoặc bán chứng khoán trong công ty.
Tài nguyên bổ sung
Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng nhận CBCA ™ Ngân hàng & Tín dụng được Chứng nhận toàn cầu (CBCA) ™ Chứng chỉ CBCA ™ được Chứng nhận về Ngân hàng & Nhà phân tích Tín dụng (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền , lập mô hình giao ước, hoàn trả khoản vay và hơn thế nữa. chương trình chứng nhận, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Để tiếp tục thăng tiến sự nghiệp của bạn, các nguồn Tài chính bổ sung dưới đây sẽ hữu ích:
- Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cho người mới bắt đầu của Tài chính sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về đầu tư và cách bắt đầu. Tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau cũng như về các thị trường tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào.
- Rổ thị trường Rổ thị trường Rổ thị trường đề cập đến một nhóm hoặc một nhóm sản phẩm có thể là chỉ báo về hiệu suất tổng thể của một ngành, lĩnh vực hoặc phân khúc thị trường cụ thể.
- Đường trung bình động Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng của một xu hướng. Nó tổng hợp các điểm dữ liệu
- Lệnh giao dịch Lệnh giao dịch Đặt lệnh giao dịch có vẻ trực quan - nút “mua” để bắt đầu giao dịch và nút “bán” để đóng giao dịch. Mặc dù có thể thực hiện các giao dịch theo cách này, nhưng nó rất kém hiệu quả vì nó đòi hỏi phải theo dõi liên tục cổ phiếu.